Calendário de opções de ações

Calendário espalhado.

O spread do calendário refere-se a uma família de spreads envolvendo opções do mesmo estoque subjacente, os mesmos preços de exercício, mas diferentes meses de vencimento. Eles podem ser criados com todas as chamadas ou todas as peças. Também conhecido como propagação do tempo ou espalhamento horizontal.

Call Calendar Spread.

Usando chamadas, a estratégia de propagação do calendário pode ser configurada através da compra de chamadas de longo prazo e, simultaneamente, escrevendo um número igual de chamadas quase monetárias em dinheiro ou ligeiramente fora do dinheiro da mesma garantia subjacente com o mesmo preço de exercício .

A idéia por trás da propagação do calendário é vender tempo, razão pela qual os spreads de calendário também são conhecidos como spreads de tempo. O comerciante de opções espera que o preço do subjacente permaneça inalterado no vencimento das opções do mês próximo para que eles expiram sem valor. Como a decadência do tempo das opções do mês próximo é mais rápida do que as opções de longo prazo, suas opções de longo prazo ainda retém grande parte do seu valor. O comerciante de opções pode então possuir as chamadas de prazo mais longo por menos ou escrever mais chamadas e repetir o processo.

Bull Calendar Spread.

Se o comerciante de opções é otimista para o longo prazo e está vendendo as chamadas do mês próximo com a intenção de conduzir a longa chamada gratuitamente, ele está implementando a estratégia de spread do calendário de toros.

Calendário neutro espalhado.

Se o comerciante de opções é neutro na segurança subjacente e está vendendo as chamadas do mês próximo, principalmente para ganhar com a deterioração do tempo, ele está implementando a estratégia de propagação do calendário neutro.

Coloque a propagação do calendário.

O spread do calendário também pode ser implementado usando opções de colocação.

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Spreads básicos.

Estratégias de opções.

Opções Estratégia Finder.

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Calendário espalhado.

O que é um 'Calendário de propagação'

Um spread de calendário é um spread de opções ou futuros estabelecido ao entrar simultaneamente em uma posição longa e curta no mesmo bem subjacente, mas com diferentes meses de entrega. Às vezes referido como uma entrega interdelivery, intra-mercado, tempo ou espalhamento horizontal.

BREAKING DOWN 'Calendar Spread'

Um exemplo de um spread de calendário seria longo em um contrato de futuros de petróleo bruto com entrega no próximo mês e ficará aquém de um contrato de futuros de petróleo bruto cuja entrega é em seis meses.

Lápis em lucros em qualquer mercado com uma propagação de calendário.

Quando as condições do mercado desmoronam, as opções se tornam uma ferramenta valiosa para os investidores. Enquanto muitos investidores tremem na menção da palavra "opções", existem muitas estratégias de opções que podem ser usadas para ajudar a reduzir o risco de volatilidade do mercado. Neste artigo, vamos examinar os muitos usos do calendário espalhado e discutir como fazer esta estratégia funcionar durante qualquer clima de mercado.

uma posição neutra do mercado que você pode lançar algumas vezes para pagar o custo do spread, aproveitando a decadência do tempo ou uma posição de curto prazo neutra em termos de mercado com um viés direcional de longo prazo equipado com potencial de ganho ilimitado .

De qualquer forma, o comércio pode fornecer muitas vantagens que uma simples chamada ou colocação não pode fornecer por conta própria.

Calendários longos do calendário.

Existem dois tipos de spreads de calendário longo: ligar e colocar. Existem vantagens inerentes à negociação de um calendário de colocação em um calendário de chamadas, mas ambos são negociações facilmente aceitáveis. Se você usa chamadas ou coloca depende do seu sentimento do veículo de investimento subjacente. Se você é otimista, você compraria uma propagação de chamadas no calendário. Se você é descendente, você compraria um calendário espalhado.

Se o comerciante ainda tiver uma previsão neutra, ele ou ela pode optar por vender outra opção contra a posição longa, legging em outro spread. Por outro lado, se o comerciante agora sente que o estoque começará a se mover na direção da previsão de longo prazo, ele ou ela pode deixar a posição longa em jogo e colher os benefícios de ter um potencial de lucro ilimitado. Para dar-lhe um exemplo de como esta estratégia é aplicada, vamos seguir um exemplo.

Planejando o Comércio.

Essa estratégia pode ser aplicada a um estoque, índice ou ETF que ofereça opções. No entanto, para obter os melhores resultados, considere um veículo que seja extremamente líquido, com spreads muito estreitos entre preços de lances e pedidos. Para o nosso exemplo, usaremos o DIA, que é o ETF que rastreia a Dow Jones Industrial Average.

Olhando para um gráfico de cinco anos (Figura 1), você pode ver que a ação de preço recente indica um padrão de reversão conhecido como padrão de cabeça e ombros. Os preços confirmaram recentemente este padrão, o que sugere uma queda contínua. (Para mais informações, veja Análise de padrões de gráfico: Cabeça e ombros.)

Se você olhar para um gráfico de um ano, você verá que os preços estão sobrevendidos, e é provável que os preços se consolidem no curto prazo. Com base nessas métricas, um spread de calendário seria um bom ajuste. Se os preços se consolidarem a curto prazo, a opção de curto prazo deve expirar do dinheiro. A opção mais datada seria um ativo valioso uma vez que os preços começassem a retomar a tendência descendente.

Com base no preço mostrado no gráfico do DIA, que é de US $ 113,84, analisaremos os preços das posições de julho e agosto de 113. Aqui está o aspecto do comércio:

Comprado em setembro DIA 113 Coloca: - $ 4.30 Vendido Julho DIA 113 Coloca: + $ 1.76 Débito Líquido: $ 2.54.

Ao entrar no comércio, é importante saber como ele irá reagir. De um modo geral, os spreads se movem muito mais lentamente do que a maioria das estratégias de opções. Isso ocorre porque cada posição desloca ligeiramente o outro no curto prazo. Se o DIA permanecer acima de US $ 113 no vencimento de julho, então o mês de julho expirará sem valor, deixando o investidor longo em setembro 113. Neste caso, você quer que o mercado se mova o máximo possível para a desvantagem. Quanto mais se move, mais lucrativo esse comércio se torna.

Se os preços estiverem abaixo de US $ 113, o investidor pode optar por lançar a posição naquele momento, o que significa que eles comprariam o 113 de julho e venderão uma venda de agosto 113. Se você é cada vez mais grosseiro no mercado naquele momento, você pode deixar a posição como uma longa colocação em vez disso.

As últimas etapas envolvidas neste processo são estabelecer um plano de saída e garantir que você tenha gerenciado corretamente seu risco. Um tamanho adequado da posição ajudará a gerenciar riscos, mas um comerciante também deve se certificar de que eles tenham uma estratégia de saída em mente ao fazer o comércio. Por enquanto, a perda máxima neste comércio é o débito líquido de US $ 2,54. (Para mais informações, consulte Trocar o QQQQ com o pagamento do dinheiro no pagamento).

Escolha os meses de expiração como para uma chamada coberta.

Ao tratar este comércio como uma chamada coberta, isso ajudará você a escolher os meses de vencimento rapidamente. Ao selecionar a data de validade da opção longa, é aconselhável que demore pelo menos dois a três meses. Isso dependerá em grande parte da sua previsão. No entanto, ao selecionar o ataque curto, é uma boa prática vender sempre a opção mais curta disponível. Essas opções perdem o valor mais rápido e podem ser lançadas mês a mês durante a vida útil do comércio.

Leg In a Calendar Spread.

Planeje gerenciar riscos.

Como qualquer estratégia de negociação, é importante conhecer os riscos e desvantagens envolvidos.

Limited Upside in Early Etages.

Esteja ciente das datas de expiração.

Time Your Entry Well.

O último risco a evitar quando o calendário do calendário de negociação é uma entrada intempestiva. Em geral, o tempo de mercado é muito menos crítico quando os spreads de negociação, mas um comércio que é muito inoportuno pode resultar em uma perda máxima muito rapidamente. Portanto, é importante pesquisar a condição do mercado em geral e certificar-se de que você está negociando na direção da tendência subjacente do estoque.

Ao negociar esta estratégia, estão alguns pontos importantes a serem lembrados:

Pode ser negociado como uma estratégia de alta ou baixa Obtém lucro à medida que o tempo cai O risco é limitado ao débito líquido Benefícios de um aumento na volatilidade Se atribuído, o comerciante perde o valor do tempo deixado na posição Fornece alavancagem adicional para fazer retornos excessivos As perdas são limitadas se o preço das ações se mover dramaticamente.

Conceitos-chave 2. Estratégias de opções.

Calendário espalhado.

A Long Calendar Spread é uma estratégia de baixo risco e direcionalmente neutra que se beneficia da passagem do tempo e / ou um aumento na volatilidade implícita.

- Compre por longo prazo Put / Call.

Há duas coisas a serem lembradas quando se trata de spreads de calendário:

2. Um aumento implícito da volatilidade ajudará nosso comércio a ganhar dinheiro.

Quando fechamos Calendar Spreads?

Uma vez que um calendário pode ser prejudicado por muito movimento de ações, tendemos a administrar nossos vencedores em cerca de 25% do débito que pagamos para entrar no comércio. Esperar muito tempo para lucros adicionais pode significar movimento no preço das ações, o que é ruim para o cargo. Nunca roteamos os spreads do calendário nos instrumentos de volatilidade. Cada expiração atua como seu próprio subjacente, portanto nossa perda máxima não está definida.

Uma vez que este é um spread de débito que é um risco definido, geralmente não gerenciamos esses spreads. Estamos confortáveis ​​com o débito pago como perda máxima, e não há muito o que podemos fazer com esses spreads, uma vez que compartilham a mesma greve.

Calendário de propagação de vídeos.

Mike e seu quadro branco.

Estratégias de opções | Calendar Spreads.

Mike e seu quadro branco.

Lista de verificação comercial | Calendário espalhado.

O Liz & amp; Jenny Strategy Workshop.

Workshop de estratégia: propagação do calendário.

Melhores práticas.

Calendar Spreads.

Medidas de mercado.

Calendários de negociação em estoques inferiores de IV.

WDIS: Volte para Cool.

Importância da Expansão Vol em Calendários.

MORDIDAS saborosas.

Diagonais contrárias.

Pesquisa Specials LIVE.

Estratégia Hora de poder: Calendário duplo.

Mais 2. Estratégias de opções.

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Calendário de expiração de 2018.

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